Indicador de variação forex

Quantificando a volatilidade: como combinar sua negociação com o indicador de alcance verdadeiro médio no MT4.

Muitos analistas técnicos são adeptos do julgamento de um mercado, simplesmente observando um gráfico, embora sempre haja uma desvantagem nesse método de manter a consistência. Não é tão difícil olhar para um gráfico e detectar períodos que são mais voláteis do que outros - ou seja, se estende quando o mercado é mais ativo e os movimentos de preços ocorrem mais rapidamente. Mas o que fazemos quando queremos uma abordagem mais qualitativa para avaliar a volatilidade do mercado?

Ao tentar atribuir uma medida numérica à volatilidade, o valor mais direto a ser considerado é o alcance do mercado - quanto o mercado se move em um determinado momento.

A maneira mais óbvia de medir o alcance é olhar para a diferença entre o preço mais alto e o preço mais baixo em um período de tempo e chamar esse intervalo de negociação. Simples, certo?

Bem, nem sempre. Um dos analistas técnicos mais conhecidos para escrever primeiro sobre o uso da volatilidade como indicador foi J. Welles Wilder. Em seu livro de 1978 New Concepts in Technical Trading, ele apresentou muitos pilares da análise técnica moderna, incluindo o Índice de Força Relativa (RSI), o Índice Directivo de Direção (ADX) e o Indicador Parabólico SAR (PSAR).

Entre este dilúvio de indicadores influentes, foi projetado expressamente para medir a volatilidade - o indicador Average True Range (ou o indicador ATR).

Este artigo vai discutir o que exatamente o indicador mede e como usá-lo com o MetaTrader 4. Também analisaremos como ele pode ser usado como parte de um sistema comercial.

O que é o indicador ATR?

J. Welles Wilder desenvolveu seus indicadores enquanto estudava os mercados de commodities. Ele percebeu que apenas olhar para o intervalo do dia era uma medida de volatilidade muito simplista. Isto é devido à forma como as commodities freqüentemente limitam ou limitam - ou o intervalo de preço do próximo dia próximo à nova abertura.

Isso significava refletir adequadamente a verdadeira volatilidade do mercado, ele precisava considerar também o fechamento do dia anterior, bem como o atual alto e baixo. A partir dessa realização, ele definiu o verdadeiro alcance como sendo o maior dos três seguintes valores:

a distância entre a corrente alta e a baixa atual baixa a distância entre o fechamento anterior e a corrente alta a distância entre o fechamento anterior e a baixa atual.

A Wilder propôs então levar uma média desse valor ao longo de vários dias, a fim de proporcionar uma representação significativa da volatilidade. Logicamente, ele chamou isso de alcance médio verdadeiro.

A equação ATR.

O ATR para o período atual é calculado da seguinte forma em n períodos:

ATR = ATR anterior (n-1) + faixa verdadeira do período atual.

Como a equação requer um valor anterior de ATR, precisamos fazer um cálculo diferente para obter um valor inicial de ATR. Isso ocorre porque para o ATR inicial, por definição, não teremos nenhum valor anterior para usar. Para o ATR inicial, simplesmente tomamos a média aritmética do intervalo real nos últimos períodos n.

Então, qual o valor que você deve usar para n?

Se você tiver uma média superior a um número maior de dias, você obtém um indicador de volatilidade mais lento. Se você usar um número menor de dias, você terá uma medida de volatilidade rápida. A Wilder recomendou usar 7 ou 14 dias para um desempenho ótimo, dependendo do sistema comercial que ele estava usando. Como veremos, 14 é o valor padrão usado no MetaTrader 4.

Nós realmente não precisamos nos preocupar muito com o método de cálculo, é claro, porque o MetaTrader 4 fará todos os cálculos para você. Se você quiser ler mais sobre a volatilidade em geral, você pode gostar do nosso artigo sobre o uso de um indicador de volatilidade Forex.

Vejamos agora o uso do indicador ATR no MT4.

Indicador ATR MT4.

O ATR vem como um dos pacotes padrão de indicadores quando você instala o MT4. Por conseguinte, não há necessidade de fazer um download do MT4 do indicador ATR separado, o que é útil. Eu prefiro ter uma ampla seleção de ferramentas disponíveis de uma só vez sem ter que baixar separadamente os indicadores de forma fragmentada.

Se você é como eu e quer adicionar uma ampla seleção de ferramentas e indicadores em um simples download, você deve considerar a instalação do MetaTrader 4 Supreme Edition. É um plugin que foi desenvolvido especificamente por profissionais - e oferece uma útil bolsa de ferramentas acima e além dos indicadores padrão que você obtém com a versão vanilla do MT4.

Você encontrará ATR na seção Indicadores do Navegador do MT4. Quando você inicia o indicador, a única variável que você realmente precisa pensar é o período ATR. Este é o número de períodos em que o MT4 calcula a média. Conforme mostrado abaixo, o valor padrão é 14, o que é uma excelente opção para começar.

Depois de clicar em OK, um gráfico que mostra o valor de ATR aparece abaixo do seu gráfico principal. A seguir, mostra um gráfico por hora / JPY por hora com uma ATR de 14 horas:

Os picos no gráfico ATR mostram tempos de negociação mais voláteis; As calhas indicam períodos menos voláteis. O posicionamento do cursor no gráfico de linha proporcionará o valor exato do ATR nesse momento.

Como usar o indicador ATR na negociação.

A Wilder propôs originalmente uma estratégia de negociação ATR que era uma parte central de seu sistema de volatilidade de tendência. As regras assumem que você entrou em um comércio seguindo a tendência - por exemplo, comprando em um mercado fazendo novos máximos a cada dia.

As regras deste sistema de comércio ATR são razoavelmente simples de seguir e efetivamente ditar onde parar e reverter sua posição:

Multiplique o ATR por uma constante. Wilder recomendou 3.0 como a constante e chamou o valor resultante do ARC. Encontre o fechamento significativo (SIC). Este é o fim extremo favorável nos últimos dias. Você quadrado e reverte sua posição um ARC da SIC.

Isso foi projetado para ser usado com valores diários e para essas regras, n foi definido em 7 para dar uma reação suficientemente rápida à volatilidade.

Em um sentido amplo, você pode usar a ATR como um guia para o apetite no mercado para buscar movimentos de preços. Por exemplo, se um mercado se mover mais alto, é somente se existir um forte apetite para compras futuras que o alcance continuará a se estender. Os intervalos devem ser estreitos, alguns podem interpretar isso como sugestivos de declinar o interesse na busca do movimento direcional direcional.

Outros usos comerciais da ATR.

Uma vez que mede a volatilidade do mercado, você também pode usar a ATR como uma ferramenta para orientar o posicionamento de parada e limite e também para dimensionamento de posição. Esses usos são provavelmente mais prevalentes nos dias de hoje do que como geradores de sinais comerciais.

As famosas tartarugas - um grupo de novatos que alcançaram um grande sucesso comercial na década de oitenta após apenas algumas semanas de treinamento - usou ATR para dimensionamento de posição. Eles fizeram isso para normalizar a volatilidade do dólar de suas posições. Suas regras de negociação exigiam que eles negociassem em qualquer um dos mais de vinte contratos diferentes, com base no movimento de preços.

Como eles não sabiam quais posições ganhariam ou perderiam, eles precisavam ajustar a volatilidade dos diferentes mercados. Isso impediu, por exemplo, ter uma grande perda apenas porque esse contrato passou a se mover mais do que outros. Eles usaram especificamente o ATR de 20 dias. Quanto maior o valor, menor a posição que eles levaram e vice-versa.

Indicador ATR em resumo.

O indicador ATR foi originalmente projetado com commodities em mente, mas hoje é amplamente aplicado a ações e Forex. As tartarugas mencionadas acima, por exemplo, negociaram uma seção transversal de futuros de títulos, commodities e Forex e usaram ATR como ferramenta de dimensionamento de posição para todos. ATR Forex dimensionamento funciona tão bem como o dimensionamento de commodities ATR, porque a volatilidade é um conceito de mercado universal.

Como a ATR não mede a direção e simplesmente considera a magnitude do alcance, ela tem utilidade limitada como meio para gerar sinais de negociação. Mas é uma ferramenta útil para dar uma idéia sobre o quanto um mercado pode se mover. Isso, por sua vez, informa as principais decisões comerciais, tais como o tamanho da posição e o posicionamento da parada.

Para descobrir como isso pode ajudá-lo nestas áreas, por que não experimentar o uso da ATR em nossa conta de demonstração livre de risco e ver o que funciona melhor para você? Esperamos que este artigo tenha ajudado você a descobrir uma ferramenta útil para ajudar sua negociação.

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Indicador médio de alcance diário.

Estou procurando um indicador para MT4 que pode calcular o intervalo diário médio anual de qualquer par de moedas. Eu já vi muito lá sem insumos nem alguns que podem fazer até 100 dias, etc., mas queremos calcular o ADR por 1 ano de negociação, e mostre-o em um canto como pips.

Alguém sabe de tal indicador?

Olhe para o indicador incorporado do MetaTrader ATR - configure-o para o que deseja ou modifique.

Eu não estou atrás do alcance real médio, mas do alcance diário médio. Eles não são o mesmo BorrowBoy, mas obrigado pela sua resposta.

Peguei algum código do Forum on ForexFactory e limpei um pouco.

O parâmetro é o número de períodos de lookback.

Obrigado pela sua indicação!

Você pode programar para escolher a hora de abertura?

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Sim, eu posso, você pode? Não há escravos aqui, aprenda a codificar ou pagar alguém. Não vamos codificá-lo para você. Estamos dispostos a ajudá-lo.

sem intenção de ofender ou de ser desrespeitoso! Não sou preguiçoso nem procuro um escravo.

apenas procurando uma resposta para o meu problema.

O mesmo pedido: (MQL4) Como encontrar o movimento diário médio nos PIPS apenas entre as 10:00 e as 18:00 do ano passado? - Fórum MQL4.

Não exatamente o que vocês estavam procurando, mas achei que compartilharia meu código que exclui os domingos que alguns estavam procurando. Isso pode ser facilmente editado para adicionar tempo, mas não é algo em que estou atualmente interessado.

Quais são os principais indicadores técnicos utilizados para as estratégias de negociação de intervalo?

Usando bons indicadores de tendência-seguindo em um mercado que está apenas negociando de lado, para cima e para baixo dentro de um alcance estreito, não resulta em chegar a lugar nenhum, ou pior, ficando repetidas vezes por falsos sinais comerciais. Os indicadores técnicos podem ajudar um comerciante a navegar de forma rentável por um período de negociação ajustada.

Antes que um comerciante possa lucrar com a negociação de gama, ele deve primeiro reconhecer o fato de que um mercado está faltando uma tendência genuína e esse preço provavelmente continuará movendo-se para frente e para trás dentro de um canal lateral. Um bom indicador da existência (ou falta de) uma tendência é o índice direcional médio (ADX). As leituras de ADX acima de 25 são consideradas para indicar a existência de uma tendência sólida. As leituras persistentes abaixo de 25 podem indicar um mercado atualmente sem tendência que pode permanecer limitado por algum período de tempo.

Uma vez que um comerciante identificou corretamente um mercado como vinculado à faixa, a estratégia de negociação mais provável e rentável comercializa o movimento de preços do topo identificado do intervalo até o final do intervalo. Os indicadores úteis para localizar a parte superior e inferior de um intervalo, ao mesmo tempo que permitem pequenas variações e mudanças na volatilidade, incluem Bandas Bollinger, bandas STARC ou o índice de canal de commodities (CCI). Esses indicadores pintam uma imagem clara da faixa de negociação existente e também podem, por expansão ou por uma mudança na inclinação do plano para a inclinação para cima ou para baixo, indique quando o mercado começa a sair de um intervalo. Os padrões de castiçal de inversão de alta ou baixa que ocorrem perto da parte superior ou inferior da faixa de negociação podem fornecer sinais de negociação adicionais possíveis para negociação de alcance. Os indicadores de Momentum, como a divergência de convergência média móvel (MACD), podem ser observados quanto à divergência do preço que ocorre nos extremos do intervalo, como sinais de que o mercado pode estar voltando na direção oposta.

Rácio verdadeiro médio: o indicador ATR.

O ATR é uma tentativa de descobrir o sentimento do comerciante comparando os intervalos de preços ao longo de um período de tempo. Para fazer isso de uma maneira facilmente compreendida e observada, os valores de intervalo são apresentados sob a forma de uma média móvel exponencial.

Nota: O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Como vemos, o ATR parece mais um oscilador do que uma média móvel. Isso pelo fato de que, embora os preços não tenham limites (eles podem se mover tão alto ou baixo quanto o mercado pode levá-los), o intervalo de negociação real é, de fato, confinado a limites práticos durante a ação mais acalorada no mercado. Ao usar esse conhecimento, J. Welles Wilder conseguiu criar um indicador excepcionalmente simples, ainda que poderoso e negociável.

Cálculo do ATR.

O indicador de alcance verdadeiro médio é, de certa forma, semelhante ao índice de canal de commodities discutido neste site. Aqui também, comparamos as gamas de preços com os valores anteriores para estabelecer níveis de sobrevenda de sobrevenda. Mas ao contrário do CCI, o próprio ATR é uma média móvel: a média exponencial de um conceito chamado & # 8220; intervalo verdadeiro & # 8221; durante um período determinado pelo comerciante. Vamos examinar como é calculado com maior detalhe.

Deixe primeiro definir alguns conceitos usados ​​na determinação do verdadeiro intervalo:

O intervalo é o valor (H & # 8211; L) onde H é o alto, enquanto l é a baixa do preço ao longo do período.

O verdadeiro alcance é a extensão deste conceito ao período anterior àquele em consideração. É definido como Max (alto, fechado) e # 8211; Min (baixo, aberto) do período anterior, se a ação de preço se estendesse além do alcance de hoje nesse intervalo de tempo. Em termos mais claros, o verdadeiro alcance é a maior distância entre o alto ou o fechado e baixo ou aberto de um período de tempo. É uma tentativa de descobrir a maior extensão que a ação de preço cobriu, estabelecendo assim os comerciantes agitados.

O indicador Average True Range é então calculado tomando a média móvel exponencial dos intervalos verdadeiros de um período predefinido. A média móvel exponencial é sensível aos últimos movimentos no preço e, portanto, é usada como indicador do entusiasmo do comerciante no mercado.

Negociação com ATR.

Existem duas maneiras de usar o ATR. Um está procurando padrões de divergência / convergência entre a ação de preço e os valores dos indicadores. Se o intervalo estiver se contraindo, mesmo que o mercado esteja quebrando novos registros, consideraremos a possibilidade de que os comerciantes estejam perdendo confiança no impulso do mercado. Caso contrário, elevadas sucessivas resultariam em intervalos maiores à medida que mais e mais comerciantes estiverem entusiasmados com a ação do preço. Outra maneira de utilizar este indicador é procurar tendências nas faixas diárias e entrar ou sair de posições em antecipação a fugas. Se o EMA estiver mostrando padrão de intervalos crescentes, enquanto a ação de preço em si é silenciada, há sinal de que uma formação de consolidação culminará em uma fuga de um jeito ou de outro.

Tal como acontece com o CCI e os Osciladores Williams, o ATR é um indicador volátil. Se você planeja usá-lo em suas decisões de comércio, é uma boa idéia complementar sua estratégia de negociação com controles de risco fortes para que os whipsaws que se materializem, como os observados no gráfico, não conduzam a perdas inaceptablemente elevadas.

Finalmente, é muito importante entender que o ATR não diz muito sobre a direção do preço, nem a duração da tendência. Ele mede a volatilidade da ação de preço e é útil para analisar os extremos de posicionamento, tanto nas tendências como nos padrões de alcance. Para analisar direção e duração, devemos usar outros indicadores derivados para esse fim.

Acessibilidade.

ATR não é um dos indicadores mais populares por aí, mas é considerado como parte da caixa de ferramentas padrão de qualquer trader, iniciante ou profissional. Ele vem como parte do software de negociação Easy-Forex, da plataforma MetaTrader, bem como dos pacotes de negociação do MGForex ou do ForexClub. Alguns projetos minimalistas podem não incluí-lo, por isso é uma boa idéia verificar antes de tomar uma decisão sobre sua conta.

Conclusão.

O indicador ATR é uma ferramenta poderosa para estratégias baseadas em volatilidade. Embora propenso a gerar whipsaws, seu papel como um indicador de volatilidade significa que você pode determinar o tipo de mercado que deseja negociar com o ATR, ao derivar sinais reais e entrar em negociações com base em outras estratégias secundárias. A maioria de nós tem uma boa idéia sobre a importância da volatilidade em determinar o potencial de lucro e a adequação de um ambiente de mercado específico para nossas decisões comerciais. O ATR, juntamente com as Bandas Bollinger, é uma maneira excepcional de medir esse aspecto do mercado e oferece um grande potencial para aqueles que procuram usá-lo.

A negociação de margem de câmbio representa um alto nível de risco e pode não ser apropriado para todos os tipos de investidores. O elevado grau de alavancagem pode causar resultados positivos e negativos. É altamente recomendável considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco antes de decidir investir em divisas. As informações e opiniões neste site não devem ser consideradas como solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, patrimônio ou outros produtos e serviços financeiros. O desempenho anterior não prevê nem assegura resultados futuros. Somente os corretores regulados pela NFA apresentados neste site estão disponíveis para clientes dos EUA. Leia nosso aviso legal completo.

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O indicador pode executar "mãos livres" ou você pode definir quais intervalos você está interessado. Se você não selecionar nenhum intervalo no gráfico, o indicador usará o intervalo de liderança assim que atingir o número mínimo de barras. Isso se torna o alcance ativo. O indicador emitirá os seguintes valores em cada barra:

1. A distância do preço do centro de alcance (em desvios-padrão)

2. O gradiente (inclinação) do intervalo.

3. Travessias e rebotes nos níveis de alcance.

Os valores de saída sempre se relacionam com o alcance ativo.

Trabalhando com intervalos.

O indicador subdivide cada intervalo em uma grade, de acordo com as configurações de entrada. Os limites da grade são medidos em desvios padrão do intervalo. Então, por exemplo, com uma configuração de 4 cada nível de grade será 1/4 desvios padrão. Os limites superior e inferior do intervalo estão em ± 3 e -3 desvios padrão.

As barras de laranja na janela inferior mostram a distância do centro da faixa. Então, por exemplo, quando esta linha é positiva, significa que o preço está sendo negociado acima do eixo central do intervalo. Quando negativo, o preço está sendo negociado abaixo do eixo central. O valor está em desvios padrão. Então, por exemplo, quando é +1.5, isso significa que o preço é de + 1.5SD do centro da gama.

A linha azul mostra a inclinação da tendência e é negativa para uma faixa inclinada para baixo e positiva para uma faixa ascendente.

A linha verde mostra quando o preço atravessou um nível de limite. Os valores são os seguintes:

+2 & # 8658; O preço cruzou para cima através de um suporte.

+1 & # 8658; O preço recuperou para baixo de uma resistência.

-1 & # 8658; O preço subiu para cima de um suporte.

-2 & # 8658; O preço cruzou para baixo através de uma resistência.

Essas saídas podem ser facilmente usadas para criar sinais de negociação automática para consultores especializados, como os comerciantes da rede.

Modo interativo.

O indicador é interativo e permite que você selecione seus próprios intervalos no gráfico clicando. O seguinte é possível:

Clique com o botão direito do mouse para alternar a faixa ativa Shift + clique do mouse para alternar uma linha de suporte / resistência.

Você pode selecionar qualquer um dos últimos 30 intervalos exibidos no gráfico. Depois de ativar um intervalo, todas as saídas do indicador serão para esse intervalo até que você desmarque ou expirar.

Por que as gamas passadas são úteis? Faixas fortes e as tendências que criam podem influenciar os preços por muito tempo depois. Isto significa que o preço reagirá frequentemente às linhas de suporte e resistência que se estendem a partir de intervalos anteriores. Por exemplo, veja Andrews & # 8217; Pitchfork. Isso os torna sinais comerciais úteis.

Os exemplos das Figuras 6 e 7 acima mostram um intervalo que tem quase um ano de idade. No entanto, ainda está influenciando os preços, pois suas linhas de extensão criam áreas de resistência e apoio.

Por esse motivo, pode ser útil ter instâncias separadas do indicador rodando em diferentes escalas de tempo. Isso fornecerá alertas quando o preço se aproximar dos principais níveis de pivô nos gráficos diários ou semanais, por exemplo.

Suporte e resistência.

Dentro da faixa ativa, você pode definir suas próprias linhas especiais de suporte ou resistência. Basta clicar com o mouse em uma linha de interesse enquanto mantém pressionada a tecla shift. A linha será destacada.

Se você destacar uma ou mais linhas em um intervalo, o indicador só produzirá alertas para eventos de preço nessas linhas. Por exemplo, se você selecionar a linha superior e inferior do intervalo, o indicador criará alertas apenas em ou próximos desses limites.

Desta forma, você pode obter alertas, apenas quando o preço explora as "paredes" da gama. Veja as Figuras 8 e 9. Observe que o sinal na janela inferior responde fortemente à fuga (Figura 9).